[問題] 問一條迴歸式的設定sas
我在paper上看到一條迴歸式他的model如下
return=a0+a1*D+(Bmp0+Bmp1*D)*MKT+(Blp0+Blp1*D)*LIQ
D=0表示事件前 D=1表示事件後
已知數只有D MKT LIQ三個
我目前的作法是把式子乘開
設定D MKT MKTD LIQ LIQD 五個變數跑迴歸
不知道這樣的作法是否合理?
另外paper的作者有跑出一個a0+a1的係數,不知道這個係數應如何求得?
作者表上的a0+a1的係數看起來很像是a0+a1直接相加 但是他有算出p值
不知道在sas上應如何作檢定?
感謝各位高手解答
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推
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