[程式] R 迴歸落後期 lag
[軟體程式類別]:
R
[程式問題]:
迴歸落後期
[軟體熟悉度]:
低(1~3個月)
[問題敘述]:
有y與x兩變數
下面是想要配適一個模型:
y_{t} = x_{t-1} + y_{t-1}+ x_{t-2}+ y_{t-2}+....
目前我在R裡打:
fit11=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1))
fit21=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1)+lag(d(x),-2))
.
.
.
fit55=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1)
+lag(d(x),-2)+lag(d(y),-2)+lag(d(x),-3)+lag(d(y),-3)+lag(d(x),-4)+lag(d(y),-4)
+lag(d(x),-5)+lag(d(y),-5))
AIC(fit11,fit21,....,fit55)
選AIC較小值，變數的落後期我是一個一個慢慢加到lag5
剛剛突然想到沒考慮到y_{t-1}和x_{t-6}...這項組合
請問我要怎樣下指令才可以選擇y與x的最適落後期?
麻煩各位大大了，感激不盡~
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