[問題] 關於SAS的panel data的虛擬變數
請問一下，若我的模型沒有其他自變數，也就是y=Di+Dt+eit，
其中Di是第i個公司的dummy，Dt為時間dummy那我該如何寫出固定效果模型的指令？
因為tscsreg好像只能跑有其他自變數存在的模型。
再問一個延伸的問題，若我的資料是：
firm year D1 D2 D3 D4 D5
1 1987 1 0 0
1 1988 1 0 0
1 1989 1 0 0
1 1990 1 0 0
1 1991 0 1 0
1 1992 0 1 0 .......
2 1987 0 0 1
2 1988 0 0 1
2 1989 0 0 1
2 1990 0 0 1
2 1991 0 0 0
2 1992 0 0 0
Dj為dummy的設計方式，也就是
第j間公司1990以前的資料=1，若否=0；
第j間1991~2000的資料=1，若否=0；
.
.
.
以此類推
這樣又該如何寫出指令呢？
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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推
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