[程式] 應用SAS計算選擇權隱含波動度
[軟體程式類別]:SAS
請填入軟體程式類別 例如SAS、SPSS、R、EVIEWS...等
[程式問題]:利用SAS計算選擇權隱含波動度(Implied Volatility)
資料處理、迴歸、敘述統計、logistic、probit...等
[軟體熟悉度]:低(1~3個月)
請把以下不需要的部份刪除
[問題敘述]:
請詳盡敘述遭遇到的問題，可能的話，分點敘述你要處理的流程
1. 資料描述
date Index_price Strike_price Opt_price Time_left rf_rate Call_Put
12/26 5392 4900 555 0.05952 0.025 C
12/26 5392 5000 460 0.05952 0.025 C
12/26 5392 5100 430 0.05952 0.025 C
12/26 5392 5200 300 0.05952 0.025 C
12/26 5392 5400 190 0.05952 0.025 P
12/26 5392 5500 235 0.05952 0.025 P
12/28 5398 4900 32 0.05159 0.025 P
12/28 5398 5000 52 0.05159 0.025 P
12/28 5398 4900 500 0.05159 0.025 C
12/28 5398 5000 428 0.05159 0.025 C
我手上有一組大概像上面這樣的資料，這些變數都是台灣指數選擇權的交易資訊
2. 變數名稱
date是交易日期
Index_price是當天大盤指數的收盤價
Strike_price是選擇權的執行價格
Opt_price是當天選擇權的收盤價
Time_left是(距離交割交易日數/252)，也就是Black-Scholes模型裡面的T
rf_rate是無風險利率
Call_Put變數欄位若是C，表示該檔選擇權是買權；若該欄位是P，表示是賣權
3. 問題詳述
現在我想要在資料的後面再創新的一欄，名稱是BSvol
BSvol是要計算每一檔選擇權在每一天的隱含波動度(Implied Volatility)
但因為對於SAS的了解有限，需要各位版友的幫忙，請各位不吝給予協助
非常感激
註：因為這邊畢竟是統計板，不是finance板，所以簡單介紹一下什麼是隱含波動度
隱含波動度是利用市場的交易資訊(標的資產價格、選擇權市價、無風險利率、
執行價格、契約剩餘期間)帶入Black-Scholes Model反推原本模型的參數-波動
度。因為Black-Scholes Model計算會用到常態分配的CDF，所以計算隱含波動度
會需要解常態的CDF
關於Black-Scholes Model介紹的網頁
http://tinyurl.com/b23sejw
關於隱含波動度的介紹網頁
http://tinyurl.com/a2zq8fu
SAS有關於隱含波動度的範例，但是他的資料型態和我的不一樣，還是放上來給
大家參考
http://tinyurl.com/ag2sl9n <-裡面的Example3
再次感謝大家
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