[討論] 可以直接用複回歸還是要時間序列?(新手)
大家好,我是要準備研究所推甄的學生
有準備一個研究方向,是資本結構與訊號發射效果
簡短的來說,我想要研究股價過高或過低的時候公司會不會去操弄公司資本結構
自己的想法是:用t-1期的股價(或是報酬率)與其他若干變數去與第t期的資本結構
跑複回歸
例如說:9/1A公司股價100元(是相對低點)那麼我想要觀察的是
在未來(例如10/1或12/1,某個t-1過後的可改變公司資本結構時間點)
公司是否會有一個異常高的負債金額(或是負債比率)
想請問這樣子的研究可以用複回歸嗎?還是有比較適合的方法呢?
p.s1:欲推甄的研究所並沒有要求詳細研究計畫,所以並不要求要非常非常非常
完善完美的研究方法,但至少要能描述的清楚,以及在大略的研究方法不要有
太誇張的錯誤
p.s2:過去只學過初統及數統,並沒有接觸過時間序列方法
問題有點長,謝謝大家看完
第一次發文,如果內容上有違反板歸的地方敬請告知
再次感謝><!!
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