[問題] 迴歸R平方的問題

看板Statistics作者 (ting)時間13年前 (2012/10/04 15:45), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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最近學校報告要分析公司的系統風險 要使用BETA係數來判斷, 我用兩個半月的股票報酬率去EXCEL跑出迴歸以後 發現有些R平方很小,像是0.0281或是0.0003,但有些也有到0.4081 想請問一下為什麼不同的公司的R平方會差距這麼多? 以及R平方的意義為何? 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.248.172.36
推
10/04 16:28, , 1F
R平方可以看成：回歸模型解釋實際數據的程度
10/04 16:28, 1F
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10/04 16:33, , 2F
那如果很低的話就代表這個迴歸沒有用嗎??
10/04 16:33, 2F
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