[問題] 利用R做時間序列的模擬
在R或splus中都有關於時間序列模擬完之後predict的指令
但因為要模擬的期數很多(20~30年-> 240期~360期)
用過splus的predict.garch指令，發現他的sigma最後會收斂到某一個值
但若我只用這個指令模擬第一個sigma，之後都用GARCH的式子計算variance
再去抽亂數，接著計算預測值
這樣的sigma在模擬期數越多的情況之下會越來越大
不知道手動計算時序這件事本身有什麼不對的地方嗎?
不然預想中sigma應該會收斂(雖然抽亂數本身就已經很不確定了?)
謝謝!!
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