[問題] 因素分析的時序性質
請問若對時間序列資料做因素分析
該如何找出各別FACTOR是否有AR或GARCH的性質呢?
最近自己看書讀因素分析
若資料具時間序列性質，那一樣是從相關係數矩陣開始，一連串的過程可找出FACTOR
看某些文章寫說因為原始資料有時序特性，因此會檢驗這些FACTOR是否也有時序特性
但我的疑問是，算出了FACTOR 他就只是幾個向量 為什麼會具有時序特性?
又，該如何驗證某一FACTOR是否有時序特性?
(難道可找出一串不同時間下的FACTOR去驗證?)
謝謝!!
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