[問題] stata跑rolling window
在下將樣本期間分成P和Q兩部分(out-of-sample forecast),
並且使用stata的rolling window指令求出各迴歸係數的估計值,
但在預測Q時段較後期的部分勢必要用到Q時段較前期的預測值當作解釋變數,
在下只會用迴歸係數代入實際值做出預測,
不知道如何用迴歸係數代入由rolling window所得出的預測值來做之後的預測,
麻煩知道的板友解答了,謝謝!
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