[問題] GARCH選擇權定價問題

看板Statistics作者 (modie)時間13年前 (2012/04/25 16:13), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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現在在作利用GARCH模型來預測選擇權價格 並且利用Monte Carlo來模擬 但遇到了一些問題@_@ 我現在要計算2010/1月至2011/10月的選擇權價格 可以請問S0, ST與K的價格要怎麼決定(好像蠻基礎的問題...但就是很模糊 例如: 2010/1/25股價 7872.99 交易日期 交割月份 履約價 2010/1/25 201002 7000 2010/1/25 201002 7000 2010/1/25 201002 7100 2010/1/25 201002 7100 2010/1/25 201002 7200 2010/1/25 201002 7200 2010/1/25 201002 7300 2010/1/25 201002 7300 2010/1/25 201002 7400 另外 我要利用Monte Carlo模擬N=10000次STi (i=1,..,N) 這裡的意思是甚麼? 抱歉 對於這方面是新手 再怎麼研究都搞不清楚 麻煩大家解答了>_< 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.123.162.189
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