[問題] Covariance的問題

看板Statistics作者 (nigue)時間13年前 (2012/04/23 12:25), 編輯推噓2(2推 0噓 1→)
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如果是跟統計軟體有關請重發文章 如果跟論文有關也煩請您重發文章 文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答，造成不便之處請見諒 有多個獨立常態隨機變數 X1,X2,...,X2n-1 令 Y=X1+X2+...+Xn W=Xn+ Xn+1 +...+ X2n-1 其中 E(Xi)為μ Var(Xi)為σ^2 搞不懂為什麼 Cov(Y,W)=σ^2 還是這個答案是錯的? 感謝各位高手的回覆~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.248.231.244
推
04/23 12:34, , 1F
因為獨立的關係，Cov(Y,W)=Cov(Xn,Xn)=...
04/23 12:34, 1F
推
04/23 12:44, , 2F
其他的共變異數的值都是0 ,所以只剩cov(Xn,Xn)=σ^2
04/23 12:44, 2F
→
04/23 13:25, , 3F
恍然大悟!!感謝一二樓!
04/23 13:25, 3F
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