[程式] R軟體如何處理Garch外生性變數?
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[軟體程式類別]:R
[程式問題]:資料處理
[軟體熟悉度]:中(3個月到1年)
[問題敘述]:
假設我的殘差是 h(t)=e(t)*s(t)
我想用GARCH(1,1)來配適
現在我的variance model裡面有外生性變數:
就是說一般的
GARCH(1,1)是
s(t)^2=w+a*h(t-1)^2+b*s(t-1)^2
我要處理的是
s(t)^2=w+w(t)+a*h(t-1)^2+b*s(t-1)^2
[程式範例]:
如何在R的package(一般是用 tseries 或 fGarch)
把w(t)項加入呢?
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推
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