Fw: [問題] 關於GARCH的樣本外預測想請教各位先進...
※ [本文轉錄自 Economics 看板 #1EwK5pvw ]
作者: WhereMyLove (QQ～～～又被抓了) 看板: Economics
標題: [請益] 關於GARCH的樣本外預測想請教各位先進...
時間: Thu Dec 15 08:38:07 2011
我們熟知的GARCH(1,1)模型是長成這樣
r_t = mu + u_t (假設r_t為第t期的報酬率)
u_t = 根號(h_t) * v_t v_t ~ 標準常態
h_t = c + a* u_t-1^2 + b* h_t-1
我的問題是
如果今天我估計出來 mu、c、a、b ，樣本為 第1期 到 第T期
我可以透過反覆疊代知道 h_T+1
然而我還是不知道v_T+1是多少啊
那我怎麼預測r_T+1呢
教科書都是教導怎麼估計
我本來是想用亂數產生器自行產生v_t
突然想到v_t原始設定為mean = 0
故反覆模擬越多次，u_t也會變成0
卡在這裡有點久，還請各位多多指導
--
▁▃▂▁ ‥ . ◢ 玄月 ▲ 王朝 ◣▌ 威 ◣◣◢◢◢
◥﹒◢ 御林軍團 威武校衛 ▏ ▏ ▌ ▕▌ 武 ◥█◤◥◣
◢ █ 哪裡我的愛 ▏ ▏ ▲◢◥◣▲ ▕▌ 校 ◥威◤▃ ◣
◥ █▍▔▔▔▔▔▔▔▔▔. ▏◢█ ██◣▕▌ 衛 ▕ ;▌▎◤
◢ ◥▊ ▃▂▁ ‧. ▏◥◥◥◢◤◤◤▕▌ ▋ ◣◥ ◤ ◤◢
▆▄▆ FCK-MOON ’ ◥ ◢▲◣ ◤▌ ◢◥◢◢ ◤ ◣
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.130.189.35
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: WhereMyLove (140.130.189.35), 時間: 12/15/2011 08:39:10
→
12/15 11:41, , 1F
12/15 11:41, 1F
→
12/15 18:36, , 2F
12/15 18:36, 2F