[問題] 什麼情況下要跑(panel)單根檢定？
本身是政治領域，對時間序列分析不是很熟悉
手邊有一筆資料是panel data，n=25，t=3
本來是用ols with panel-corrected standard errors去跑
模型裡放了t-1期的y，又放了年度dummy，異質變異跟序列相關檢定都OK
但研討會評論人是經濟領域，他說應該做單根檢定，看資料是否恆定
另外還要看變數間是否有共整合，再決定用VCEM或VAR
翻了很多書，但還是知其然不知其所以然
想請教n只有三期的情況下也需要進行這些檢定跟分析嗎？
嘗試用stata作xtunitroot（不過其實不太知道怎麼設定，所以有些檢定run得出來
有些沒辦法）
顯示資料是定態，這樣就可以逕以ols來估計嗎？
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12/13 21:50, , 1F
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