[問題] 簡單迴歸分析與相關分析2題

看板Statistics作者 (Benjamin)時間14年前 (2011/09/16 09:34), 編輯推噓2(2推 0噓 4→)
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1. 設有一回歸方程式Yi=α+βXi+εi，εi~(k,σ^2)， 即εi的平均數為K，變異數為σ^2，其中K為非零之常數。 若利用OLS去估計α、β，則α hat、 β hat 仍為一BLUE嗎? (請先檢查α hat、 β hat是否為不偏誤估計式) 我的想法：α hat、 β hat為偏誤估計式，所以不為不偏估計式，不知是否正確 2. 觀察1978到1987的某公司股票報酬率與市場利率的月資料，得到下列兩組迴歸 模型： 模型一: Yt hat = 0.00681 + 0.7815Xt (0.02596) (0.27009) 模型二：Yt hat = 0.76214Xt (0.26579) 根據你的結論，哪一個模型比較適當?(請你檢定截距項的有無，再說出你的結論) 答案是模型二 我的疑問: (1) ()內的數字代表甚麼意思? (2) 我想用t檢定來檢定α，只是，僅有迴歸式而無X，Y的資料，似乎無法算出 SSE。所以，該用何種方式算SSE呢?還是說，這題必須要用Excel才能做? 感謝熱心答覆的先進! -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.172.216.177
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09/16 16:38, , 1F
我覺得()應該是標準誤~先利用係數&標準誤~求參數是否顯著
09/16 16:38, 1F
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09/16 16:39, , 2F
顯著的話~就用該模型~~
09/16 16:39, 2F
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09/17 02:07, , 3F
原來如此，如果括號內的數字是標準誤的話，那就可以檢定
09/17 02:07, 3F
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09/17 02:08, , 4F
αhat 與 β hat 了，我再回去試試看，非常感謝您!^^y
09/17 02:08, 4F
推
09/17 02:25, , 5F
應該是標準誤+1
09/17 02:25, 5F
推
09/17 14:39, , 6F
恩~相除可以得到結果~至於第一題~用定義算應該可知道
09/17 14:39, 6F
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