[問題] 林惠玲課本問題456頁倒數第4行..

看板Statistics作者 (solsiso)時間14年前 (2011/07/30 01:03), 編輯推噓1(1推 0噓 14→)
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如果是跟統計軟體有關請重發文章 如果跟論文有關也煩請您重發文章 文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答，造成不便之處請見諒 在第四版課本上456頁倒數第4行中間位置的這個式子 _ E(x^2) = σ^2_ + μ^2_ = σ^2/n + μ^2 x x 小弟比較笨...一直找不出來為什麼可以推導成這結果 請問有人可以教一下這中間的推導過程~感謝!! 若有違反版規明天早上會自刪 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.184.34.11
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07/30 02:02, , 1F
第一個等號用var(x_bar)的定義把平方展開再移項就可以得
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07/30 02:04, , 2F
到，第二個等號是因為iid sample然後用期望值和變異數的
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加法原理就可以得到
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第一個等號右邊部份我有想到，但σ^2_怎轉換變成σ^2/n的
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07/30 09:02, , 5F
我就不懂怎變的了orz x
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※ 編輯: solsiso 來自: 111.184.34.11 (07/30 09:03) ※ 編輯: solsiso 來自: 111.184.34.11 (07/30 09:03)
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07/30 09:34, , 6F
var(X+Y)=var(X)+var(Y)+2cov(X,Y),var(aX)=a^2 *var(X)
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07/30 09:35, , 7F
就是基本的變異數性質而已，課本裡面一定有= =
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推
07/30 09:40, , 8F
E(Xbar^2) = Var(Xbar) + (E(Xbar))^2 這樣寫你有比較懂?
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07/30 09:41, , 9F
因為Var(X)=E(X^2)+(E(X))^2 想求E(X^2)就移下項而已
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07/30 09:42, , 10F
Var(Xbar) = Var((X1+...+Xn)) / n^2
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其中Var(X1+...+Xn)=Var(X1)+...+Var(Xn)+2( cov. terms )
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07/30 09:44, , 12F
因為獨立的關係 那些共變數都是0 接下來你應該會了
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07/30 09:45, , 13F
Var(X)=E(X^2)-(E(X))^2 上面打錯了
07/30 09:45, 13F
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07/30 17:28, , 14F
有了解了~後來去翻書有找到在哪><"感謝二位
07/30 17:28, 14F
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08/07 00:06, , 15F
MSE那題
08/07 00:06, 15F
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