[程式] 時間序列ARIMA模型的參數估計不收斂

看板Statistics作者 (終結)時間14年前 (2011/07/21 01:59), 編輯推噓1(104)
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------------------------------------------------------------------------ [軟體程式類別]: R [程式問題]: 時間序列 [軟體熟悉度]: 中 [問題敘述]: 我一開始先用arima.sim生成一筆資料 而當筆數不是很多的時候 會發生不收斂的問題 (我google了一下發現 出現的警語是表示不收斂) 但是R依然有把參數估計出來 那我可以就這樣忽略這個警語嗎@@? [程式範例]: ##size=20 > ar.sample1<-arima.sim(list(c(1,0,0),sd=1,ar=0.95),n=size) > fitar1<-arima(ar.sample1,order=c(1,0,0),method="CSS") Warning message: In arima(ar.sample1, order = c(1, 0, 0), method = "CSS") : possible convergence problem: optim gave code=1 > fitar1 Call: arima(x = ar.sample1, order = c(1, 0, 0), method = "CSS") Coefficients: ar1 intercept 0.9891 -36.0652 s.e. 0.0307 112.3766 sigma^2 estimated as 0.6719: part log likelihood = -24.4 ----------------------------------------------------------------------------- 請板上的高手相助了 拜託~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.169.184.42

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當估計值很靠近邊界值的時候
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最好用MLE方法, 而不是CSS, 因為會準很多
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我看你fit出來的模型是認為, 你應該要先做1-difference
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你的ar參數太靠近1了
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07/23 01:24, , 5F
感謝^^
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文章代碼(AID): #1E9nTx1M (Statistics)