[程式] Eviews如何進行樣本外預測
[軟體程式類別]:Eviews
[程式問題]:GARCH(1,1) 樣本外預測
[軟體熟悉度]:低(1~3個月)
[問題敘述]:
1.輸入某股票報酬率及市場報酬率做為樣本，樣本期間從(-300,-25)
2.利用Quick→Estimate equation→選擇ARCH模型中的GARCH(1,1)
並輸入return c rm
3.分別得以估出 R = C(1) + C(2)*RM
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)
4. 欲進行樣本外(-10,10)期的標準差預估：
我的做法是：點forecast→在forecast sample裡改期間
可是不管怎麼試，終究只能預測樣本期間的值>"<
不知道各位有沒有人知道如何預測樣本外的標準差呢??
是需要自己寫程式下去跑嗎??
拜託解惑了!!
[程式範例]: 無
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