[問題] SAS 事件研究法用dummy varialbe

看板Statistics作者 (貪嗔癡)時間15年前 (2011/04/18 15:32), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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各位大大好 事件研究法需要事件期的殘差項和殘差項的變異數 已知OLS模型可用dummy variable來代替 如果現在要變用Garch(1,1)， 還可以用dummy variable來代替嗎?好像變異數會很大 SAS要用估計期的係數來樣本外預測事件期的殘差，要怎麼做呢? 先感謝各位的好心~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.136.247.192 ※ 編輯: littlehero 來自: 114.136.247.192 (04/18 15:39)
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