[討論] 關於門檻檢定與GARCH之間的關係
我想請問一下
如果在已經檢定出回歸殘差具有ARCH效果的情況下
一般而言我們會使用GARCH-family的模型去分析
那在進行門檻效果檢定時，與一般同質變異的回歸殘差的分析方法
是否會不一樣
我這邊考慮hansen(1996)和Tsay(1998)兩種門檻效果檢定方法
希望了解的人可以幫忙解答一下
因為這兩種檢定方法都與殘差有關，所以當殘差非同質變異時
不曉得能否使用相同的分析方法
謝謝
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