[問題] 關於eviews在時間序列的問題
┌ -5 2 ┐
│ │
└ 2 -2 ┘
小弟我想對以下function 作dgp
┌ x ┐ ┌ 1 ┐ ┌ 0.5 0.1 ┐┌ y(-1) ┐ ┌ 0 0 ┐┌ y(-2) ┐ ┌ e1 ┐
│ │=│ │+│ ││ │+│ ││ │+│ │
└ y ┘ └ 0 ┘ └ 0.4 0.5 ┘└ x(-1) ┘ └ 0.25 0 ┘└ x(-2) ┘ └ e2 ┘
┌ e1 ┐ ┌ 1 0 ┐
其中 │ │~NID(0,I) ,I=│ │
└ e2 ┘ └ 0 1 ┘
於是乎 我做了以下指令
create u 105
smpl 1 2
genr x=3
genr y=3
smpl 1 105
rndseed 1200
rndseed 1000
genr e1=nrnd
genr e2=nrnd
genr trend=@trend(0)
smpl 3 105
genr x=1+0.5*x(-1)+0.1*y(-1)+0*x(-2)+0*y(-2)+e1
genr y=0+0.4*x(-1)+0.5*y(-1)+0.25*x(-2)+0*y(-2)+e2
根本跑不動......
我又作了以下指令
create u 105
smpl 1 2
genr x=3
genr y=3
smpl 1 105
rndseed 1300
genr e1=nrnd
genr e2=nrnd
smpl 3 105
vector(2) e
e.fill e1, e2,
matrix(2,2) I
I.fill(by=r) 1,0, 0,1,
matrix(2,1) a0
a0.fill(by=r) 1, 0,
vector(2) z
z.fill x, y,
vector(2) z1
z1.fill x(-1), y(-1),
vector(2) z2
z2.fill x(-2), y(-2),
matrix(2,2) a1
a1.fill(by=r) 0.5,0.1, 0.4,0.5,
matrix(2,2) a2
a2.fill(by=r) 0,0, 0.25,0,
z=a0+a1*z1+a2*z2+I*e
仍然跑不動.......
請問 我要如何修改 才有可能跑的動呢??
先謝謝有耐心看完這篇文章的人
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