[問題] AR(1)單根問題

看板Statistics作者 (◢崩╰(〒皿〒)╯潰◣)時間15年前 (2010/12/04 01:34), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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一個AR(1)Model如下 Yt= Yt-1 + Et Et~N(0,1) iid 請問如何求Var(Yt)和Cov(Yt,Yt-k) 目前想到的方法是疊代到Y0 但Var(Yt)和Cov(Yt, Yt-k)都會有Var(Y1)而且都是t的函數(非定態) 請問是否有辦法Var(Y0)的型式嗎？ 因為Var(Y0)也是未知的 有請板上時序高手解惑 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.211.86
推
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我的直覺是使用Yule-Walker方程式
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