[討論] 關於Fama-Macbeth操作問題뀠
各位板上的高手
小弟最近看一些篇論文中有提到他們研究所求的t值
是參照Fama-Macbeth[1973]的方式
因為自己論文可能需要使用這種方法
但是在網路上搜尋到的資料裡面也看不懂他的敘述跟執行的邏輯
如果使用這種方法，假設我資料是多年多家公司所組成的
問題一
需要跑一條迴歸式其t值需要Fama-Macbeth[1973]求得
按照他的說法是不是需要我每年跑一條迴歸
然後把每年迴歸所算出來的估計係數拿來計算其平均數、標準差
之後的步驟我就不太了解
抓出來之後的t值要怎麼算出來
問題二
如果我的資料不是跑迴歸
是要看每年的數值是不是有顯著>1的性質或特性
那麼參照此法，我的t值要怎麼計算
是設立一個虛無假設來拒絕的方法嗎?
不好意思，小弟統計很弱，如果有邏輯不清晰的地方還是有講不清楚的地方
要麻煩大家提醒
不知道這樣問有沒有違反板規，有違自D
先謝謝大家看完!!
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※ 編輯: linmav15 來自: 120.96.141.177 (09/27 15:45)
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