[問題] co;ulas
不好意思 不知道PO在這邊適不適合
我目前遇到了一個有關相關性的問題
我目前有一堆獨立的exponential r.v a=(a_1,.....a_m)
有另一個exponential r.v (b
我希望透過copula方法連結a和b的關係
(但我對copula method不是很熟)
原則上希望b和a 有關係，但a裡面的m個r.v仍是互相獨立的
例如
F_A (a) = F_1 (a_1)*.....*F_m(a_m)
F_A() 是 a = (a_1,...,a_m) 的distribution function
F_i() 是 a_i 的 distribution function
U_a = F_A (a)
U_b = F_B (b)
(U_a , U_b) = ( N(x_1) , N(x_2) ) N() 是標準常態分配韓數
有這種做法嗎?
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◆ From: 114.37.140.117
※ 編輯: pitching 來自: 114.37.140.117 (09/23 20:51)
推
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