[問題] 請問probit模型估計邊際機率
想請教版上各位前輩一個計量經濟probit模型的問題
就是我想估計一個probit模型 並計算變數變動所增加的邊際機率
假設我估一個模型如下
z=F(a+bx+cy) z是二元變數 x是股價報酬 y是經濟成長率
F代表常態分配的CDF
根據課本的公式 x微小變動會增加的邊際機率公式為
f(a+bx+cy)*b
其中我x和y是代入他們自己的平均值
想請問各位大大 x微小變動是多微小呢? 上升0.01?
另外我用別的計算方式計算如下:
F(a+b(x+0.01)+cy)-F(a+bx+cy)
但是算出來的答案會和第一種差異很大很大
請問哪一種方式才是正確的呢?
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.124.101