[問題] 自我迴歸的問題

看板Statistics作者 (瑋)時間15年前 (2010/05/19 19:22), 編輯推噓0(0推 0噓 5→)
留言5則, 2人參與, 最新討論串1/1
我有一個自我迴歸的問題 希望大家可以幫我解答 假若17筆資料配適的3階自我迴歸模型 Y_t=a0 + a1*Y_t-1 + a2 Y_t-2 +a3* Y_t-3 [這稱作3階嗎？] 如果我們已經得到a0,a1,a2,a3的估計值 並且這些估計值的標準差也知道了 請問在給定的顯著水準下,如何知道模型配適是否合適？ 不好意思 我對時間序列的東西完全不瞭解 所以問題上若有文意不清請見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.227.152.162 ※ 編輯: weiming 來自: 61.227.152.162 (05/19 19:22)
→
05/19 20:02, , 1F
假如只有17筆資料，損失了三筆後只有14筆
05/19 20:02, 1F
→
05/19 20:03, , 2F
會不會損失太多資訊呢?
05/19 20:03, 2F
→
05/19 20:03, , 3F
如果只是想看模型是配適的好，你應該會有R^2
05/19 20:03, 3F
→
05/19 22:16, , 4F
這不是作分析~~這只是考題
05/19 22:16, 4F
→
05/20 08:35, , 5F
題目所給資訊就是這麼多
05/20 08:35, 5F
‣ 更多 weiming 的文章
文章代碼(AID): #1Byydnm4 (Statistics)