[問題] 內生性問題
大家好
最近在做報告的關係
讀到一篇paper
他用兩種方法去做回歸
一個是追蹤資料固定效果模型-GMM估計法
一個是系統性模型-VAR估計法
在GMM估計法中
作者特別提出內生性問題
並使用工具變數解決
但他在VAR估計法中卻沒有提到內生性問題
我對時間序列模型不是很熟悉
想請問時間序列模型是怎麼解決內生性問題的
在paper中他分別進行單根檢定和共整合檢定
再取落差期數
因為非定態數列並未存在共整合關係
故使用VAR模型估計
請問這些步驟中有辦法消除內生性問題嗎
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