[程式] sas程式計算autocovariance
[軟體程式類別]:
SAS
[程式問題]:
假設我把time-series式子展開，arma(p，q) p=(1)(7) q=(1)(7)
展開之後要計算r0到r8
sas可以計算出每一個phi和theta值，我找help找到的範例將phi和theta帶進去卻無法算
想請問如果model更複雜help的範例還是可以套用嗎?
因為看範例還是有些部分不太懂
麻煩大家了
謝謝
[問題敘述]:
Define the lag-k autocovariance be rk . Wei (1990) shows that for an ARMA(p, q)
process
[程式範例]:
proc iml;
/* an arma(1,1) model */
phi ={1 -0.5};
theta={1 0.8};
call armacov(auto,cross,convol,phi,theta,5);
print auto,,cross convol;
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