[問題] 時間數列判斷p、q值

看板Statistics作者 (小刀)時間15年前 (2010/04/26 17:57), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
留言3則, 1人參與, 最新討論串1/1
請根據所給的樣本 ACF 與 PACF 值，判斷以下 ARMA(p,q) 數列的 p 與 q 值。 本數列觀察的樣本數為 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SACF 0.18 0.15 0.17 0.16 0.16 0.13 0.05 0.14 -0.03 0.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SPACF 0.31 0.28 0.21 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.01 0.06 因為好像acf可判斷p值，pacf判斷q值 那這題我可以說p值是6，因為感覺7之後往0靠近嗎 q值為5或6？ 不知道能不能這樣做判斷，請賜教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.13.246.30
推
04/26 22:26, , 1F
eacf也可以幫助判斷
04/26 22:26, 1F
→
04/26 22:27, , 2F
有時候可以多比較幾組p和q，然後選擇AIC或BIC比較小的
04/26 22:27, 2F
→
04/26 22:28, , 3F
最模型來說，p和q也盡量不要選擇太大
04/26 22:28, 3F
‣ 更多 chris1 的文章
文章代碼(AID): #1BrMDkP0 (Statistics)