[程式] 關於Stata中的Granger causality
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[軟體程式類別]:
Stata
[程式問題]:
Granger causality & Vector Autoregression(VAR)
[軟體熟悉度]:
中(3個月到1年)
[問題敘述]:
我有A，B兩時間序列，資料大約有二十幾萬筆
其中B序列的值很小，以下是B的summary statistics:
Mean Std. Dev. Min Max
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2.13e-06 .0000404 3.97e-07 .0054751
我先跑了A，B的VAR，再進行Granger causality test
結果 Granger causality test其中一個Equation 無法跑出數字
根據我的觀察，可能是B數值太小的關係，讓Stata無法順利跑出結果
於是我用B1=B*10000，再跑A與B1的VAR，再進行Granger causality test
結果就能跑出數字，結果就是A與B1之間有因果關係
我的問題是A與B1之間有因果關係是不是能推論到A與B之間有因果關係?
我認為是可以的，
請教各位大大我的觀念有沒有錯?
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