[問題] 大學小論文 時間序列上的問題
※ [本文轉錄自 Master_D 看板]
作者: serena33 (Serena) 看板: Master_D
標題: [請益] 大學小論文 時間序列上的問題
時間: Fri Mar 5 20:06:59 2010
你們好~
我們是大四生
正在作股價和油價關聯性的研究
以金融海嘯分兩段期間 分別作 VAR 衝擊反應 變異數分解 及 共整合分析
但是 抓好股價和油價資料 發現取樣期間內 股價和油價的筆數不一致
台灣股價 和 國際油價 有些時候 並沒有開盤交易
遇到這種情形 那我們該如何處理
上台作報告時 老師又提到 時間的連續性
台灣除國定假日外 六日也沒有交易
請問 要把六日股價 設成和星期五一樣的收盤價嗎?
不太懂老師突然提出來的問題
例外 報酬率 用LN(t期)-LN(t-1期)算的話 會比 (t期 - t-1期)除(t-1期)好嗎?
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03/08 18:14, , 1F
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