[問題] wooldrige計量經濟學問題

看板Statistics作者 (ken)時間16年前 (2010/02/24 08:36), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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各位好 我在唸Wooldridge的課本時遇到一個問題 假設一個單一變數的模型為 y= b0+b1*X+u 在Gauss Markov的理論下 u的期望值為零 如果E(u)現在不等於零 請問要如何證明原來的模型可以被轉換成不同的截距與殘差項 而新的殘差項之期望值為零呢? 就我目前了解 b0+u可以改寫成b0*+u* 而X的係數b1依然不變 到這邊我就卡住了.... 麻煩厲害的高手解惑一下 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 71.174.142.56 ※ 編輯: klin03 來自: 71.174.142.56 (02/24 08:38) ※ 編輯: klin03 來自: 71.174.142.56 (02/24 11:32)
推
03/02 13:03, , 1F
suppose E(U)=k,E(U-k)=0;so, b0*=b0+k, u*=U-k
03/02 13:03, 1F
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