[問題] ARCH model的定義

看板Statistics作者 (我要改變...)時間16年前 (2009/07/22 12:30), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
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請問一下 ARCH model到底是與heteroscedasticity還是與Autocorrelation有關? 在書上好像兩個都有看到 不知道他們之間相關性是怎樣?? 可以請知道的人幫忙一下嗎?? 謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 98.212.131.46
推
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就是AR模型加上條件異質變異，若殘差的Q平方檢定有自我
07/23 15:30, 1F
→
07/23 15:31, , 2F
相關，即模型具有ARCH效果，有異質變異
07/23 15:31, 2F
→
07/28 15:58, , 3F
推樓上阿壯大師
07/28 15:58, 3F
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