[問題] 請問有沒有人會用OX寫不同單變量GARCH的DCC模型
想請問一下有沒有人會跑5個變數的DCC模型，其中第一階段的單變量GARCH估計，
五個變數皆是使用不同的GARCH模型?
我看了help後，只能夠跑出兩個不同GARCH模型的DCC，再多一個變數就出現錯誤了
想請問一下是有人知道怎麼解嗎?
以下是兩個變數的程式:
#include <oxstd.h>
#include <oxdraw.h>
#import <packages/MGarch1/mgarch>
main()
{
//--- Ox code for MG@RCH( 3)
decl model = new MGarch();
model.Load("D:\\0512\\data0512\\thousand return 0512.xls");
model.Deterministic(-1);
model.Select(Y_VAR, {"TWN", 0, 0});
model.Select(Y_VAR, {"SGP", 0, 0});
model.CSTS(1,1);
model.DISTRI(STUDENT);
model.ARMA_ORDERS(<1;0>,<0;1>);
model.GARCH_ORDERS(<1;1>,<1;2>);
model.VARIANCE_TARGETING(1);
model.MODEL(DCC);
model.MLE(QMLE);
model.UGARCH_MODELS(<EGARCH;GARCH>);
model.UGARCH_TRUNC(1000);
model.UGARCH_PrintOutput(1);
model.UGARCH_ARFIMA(0);
model.ONE_STEP(0);
model.TSE_LAGS(0);
model.SetSelSampleByDates(dayofcalendar(2006, 6, 8),dayofcalendar(2009,5,12));
model.Initialization(<>);
model.PrintOutput(1);
model.DoEstimation();
decl cov_vec,cor_vec,Varf,covf_vec,corf_vec;
delete model;
}
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