[問題]~~~~ 請問高手兩個題目，謝謝~~~~
作者: hahaha1 (依舊~) 看板: Statistics
標題: [問題] 請問高手兩個題目，謝謝
時間: Thu Jun 4 00:28:25 2009
已知黃金收盤價為800且日波動度為1.3%。假設今日黃金的收盤價為794
請問一下，如何分別求出黃金的日波動度
1. garch(1.1)且 w=0.000002, alpha=0.04, beta=0.94
我有查到garch的公式，但有看沒懂
有人可以幫我看一下嗎，拜託~
http://www.riskglossary.com/link/ARCH_GARCH.htm
2. ewma 且 λ=0.94
還有可以說一下，garch(1.1)及ewma的估計波動度方式，及其優缺點
謝謝高手!!
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※ 編輯: hahaha1 來自: 218.161.96.206 (06/04 00:30)
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