[問題] GARCH
我想請問在多維的AR(1)-GARCH(1,1)模型下
穩定分配的變異數是什麼?
我在 Tsay 裡面有看到多維AR(1)下(變異數不隨時間改變)的穩定分配變異數
但是如果是在 GARCH(1,1) 這種變異數會隨時間改變的模型下呢??
謝謝
模型: R_t= M+WR_{t-1}+A_t
A_t=Z_tH_t^{1/2}
H_t=A_0+A_1A_{t-1}A'_{t-1}+B_1H_{t-1}
假設穩定分配平均數是 Mu , 令 K_t=R_t-Mu
想請問 Cov(K_t)是多少??
謝謝again
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