[問題] ox及不對稱性檢定
因為只有 g@rch 4.2 所以只能進行單變量的garch估計
但我的模型設定不同 平均數模型為var(所以無法用內建的程式估計>_<)
但garch可以單變量進行估計
現在想做不對稱性檢定
package中傳回這個檢定是先估計arma-garch後傳回殘差和條件變異數到檢定的函數中
再作檢定
下面是我從網頁上查到有關這個檢定函數的資訊
不知道有沒有辦法將函數中的那兩個數值改成可讓我自行輸入
而不是經由package中的指令估計嗎?
Garch::SBT
SBT(const res, const cvar) ;
res in: (m cT x 1) matrix, residuals.
cvar in: (m cT x 1) matrix, conditional variance.
Return value
1 if the test is successfully run, 0 otherwise.
或是誰知道可以降做的軟體 或是誰手邊有 g@rch 5 的版本呢
謝謝唷!!
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