[問題] 敏感度分析

看板Statistics作者 (謝謝)時間16年前 (2009/04/28 11:52), 編輯推噓0(0推 0噓 7→)
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在paper上看到一個敏感度分析的表格 請教了財管的朋友，他跟我說數值愈大愈好 但是在網路上又查到了以下一段話 「模型的變化不大，代表模型是可靠的；反之，代表模型可能存在著風險。」 這意味如果數值間的變動值不大，代表比較好嗎?所以跟數值大小無關? 譬如： 100 100 100 →較好 1000 2000 5000 → 較不好 請問敏感度分析是這樣子看的嗎?謝謝!以及在表格上還有一個θ 只知它是介於0~1之間，PAPER也沒寫很清楚，麻煩大家給我一些方向，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.134.228.13 ※ 編輯: andy740813 來自: 220.134.228.13 (04/28 12:10)
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04/28 12:31, , 1F
高風險也有高報酬喔~!
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04/28 12:55, , 2F
這樣講是沒錯的，數值代表什麼涵義要清楚
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你要弄清楚 敏感性是針對甚麼的敏感性
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04/28 14:05, , 4F
有些文獻寫的敏感性 是講迴歸係數 有些則是談模型的穩健與否
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若是迴歸係數 會希望他顯著 若是模型 會希望他變動性小
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不會因為加了其他變項 則導致某些迴歸係數變的不顯著
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或是符號完全變成相反
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