[問題] 數據不獨立時的相關論文

看板Statistics作者 (小新)時間17年前 (2009/04/20 17:57), 編輯推噓2(2推 0噓 1→)
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目前針對的是 X原本在IID follow multi-Noraml 的情況下 E[(xbar-u)^2/Sxx) u=E[x] 他會follow T-square分配 而且可以利用 T-square 的特性 轉換成 F分配 期望值就會變成很漂亮的form 可是我現在卡在 我要將corrleation導入X中 照理來說是可以讓 E[(xbar-u)^2/Sxx) 下降 (導入負相關 x1和x2 x3和x4 ....) 可是就無法轉換成漂亮的form來比較 而作過的有把它拆成 E[(xbar-u)^2]/E[Sxx] 這樣是可以看出相關係數 但還是想請問 有沒有相關的文章? 研究類似這種具有depnedece資料的處理方式 可能寫得不太清楚 也請提出來 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.96.50 ※ 編輯: newlittle 來自: 140.116.96.50 (04/20 17:59) ※ newlittle:轉錄至看板 Math 04/20 18:00
推
04/20 18:19, , 1F
T square ??
04/20 18:19, 1F
→
04/20 18:41, , 2F
喔對阿 hotelling T-square http://0rz.tw/GrGjA
04/20 18:41, 2F
推
04/21 01:07, , 3F
哈哈 原來這個叫 T-square 感謝
04/21 01:07, 3F
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