[問題] AR(1)-GARCH(1,1)的預測分配

看板Statistics作者 (New * for U)時間17年前 (2009/03/23 20:43), 編輯推噓0(0推 0噓 1→)
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想利用風險值來估計投資組合的比例 所以想知道報酬率的預測分配到底是什麼 模型: y_t= mu+Wy_{t-1}+a_t a_t= sqrt(h_t)*e e~N(0,1) h_t= a_0+a_1*a_{t-1}^2+b_1*h_{t-1} mu,W,a_0,a_1,b_1 我都已經估計好了 也知道 y_t|I_{t-1},mu,W,a_0,a_1,b_1 ~ N(mu+Wy_{t-1},h_t) 想問版上眾高手 y_{t}的預測分配or邊際分配到底是什麼阿~"~?? 謝謝大大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.231.8
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03/25 16:28, , 1F
應該難推導吧？知道了也是未知的分配吧？
03/25 16:28, 1F
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