[問題] iid之variance推導

看板Statistics作者 (墨塵音)時間15年前 (2009/03/07 10:16), 編輯推噓0(0推 0噓 4→)
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X1,X2~~Xn　iid EX1=u var(X1)=σ^2 _ _ 要推導到E Xn=u Var(Xn)=σ^2/n _ n Xn= Σ Xi / n i=1 請問要怎樣推導過去呢 感謝 -- █◤◢█ ◢█◣ ◤◢█◣◥█◤ ◢█◣◥█ ◢█ ◢◣◥ █◣◥█◣◥█ █ █◤◢███ ◢███◣◥ ◢███◣◥ █◤◢██ ██ ██ █ █ █◢████ ██◤ █◣ ██◤ █◣ █◢███ ◣◥█◣█◤◢█ █◣◥█◤█◤█ ██ ██ ██ ██ ◥█◤ █ ◤ ███◤◢█ █◤◢█◢█◢█ ◥█ ◢█◤ ◥█ ◢█◤ ◢█ ◢█ ◢◤◥█◤◢██ █ █◤█◤█◤ ◣◥██◤◢◣ ◥██◤◢ █◤ █◤ ◥██◤ ωRyoko -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.135.33.148
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03/07 12:05, , 1F
沒學過線性的期望值嗎？ E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)
03/07 12:05, 1F
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03/07 12:06, , 2F
Var(aX+bY)=a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2abCov(X,Y)
03/07 12:06, 2F
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03/07 12:47, , 3F
又見強者!!
03/07 12:47, 3F
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03/07 13:06, , 4F
偉哉！Jordan23 高手高手高高手
03/07 13:06, 4F
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