[問題] Durbin-Watson test與迴歸
如果現在有兩個時間序列的模型
Yt=α+βXt+εt
(εt=ρεt-1+μt)
Yt=α+βXt+γYt-1+εt
(εt=ρεt-1+μt)
黃色的部份皆為下標
想要檢定模型是否發生自我相關
一般檢定統計量我想到要用Durbin Watson
但這兩個迴歸式所用的統計量相同嗎
還是需從式子中重新推導呢
拜託了解的人可以指引我一下 因為問了很多人都得不到答案
感恩~~~
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