[問題]有關garch的生成

看板Statistics作者pupple6 (oo)時間17年前 (2009/01/15 14:40)推噓0(0推 0噓 0→)

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想請問一下.. arch(m): a_t=sigma_t*e_t sigma_t^2=z_0+z_1*a_(t-1)^2+...+z_m*a_(t-m)^2 若用R的garchSim的指令生成arch(m), 我想問的是生出來的資料是a_t嗎...如果不是..那是什麼? 請知道的人教一下...謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.23.231.77