[問題] Metropolis-Hastings

看板Statistics作者 (New * for U)時間17年前 (2008/12/25 15:35), 編輯推噓0(0推 0噓 5→)
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想請問一下各位大大有關於MH的問題 就是如果我現在要生成A和B兩個參數 ex-------------- A[1]<-0.6 B[1]<-0.27 for(k in 2:q){ a<-rtnorm(1,A[q-1],sqrt(0.01),0,1-B[q-1]) 接受率a b<-rtnorm(1,B[q-1],sqrt(0.01),0,1-A[q]) 接受率b} -------------------- 其中因為是用truncated normal當proposal density 且A跟B相加要小於1 那算接受率的時候範圍的地方應該要怎麼辦呢? 謝謝大家 & Merry X'mas -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.45.158 ※ 編輯: luckyb 來自: 140.115.45.158 (12/25 15:39)
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12/26 03:29, , 1F
你的 a, b 是 A[k], B[k] 吧?
12/26 03:29, 1F
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12/26 03:30, , 2F
如果不是, 那 A[2:q] 和 B[2:q] 為何?
12/26 03:30, 2F
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12/26 03:31, , 3F
如果是, 那得改用 repeat 去取代 for
12/26 03:31, 3F
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12/26 03:32, , 4F
MH要的是正確的sample,而非全部的sample.
12/26 03:32, 4F
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12/26 03:33, , 5F
用 A[k]+B[k] <= 1 && A[k]+B[k] >=0 判斷是否 k <- k+1
12/26 03:33, 5F
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