[問題] 如何在SAS執行ADL?

看板Statistics作者 (天使的眼淚)時間17年前 (2008/12/14 18:22), 編輯推噓5(5推 0噓 11→)
留言16則, 5人參與, 7年前最新討論串1/1
假設我有兩筆時間序列資料分別為Xt和Yt，而想以X對Y跑ADL(3,3) model ADL(p,q) model:Yt=α+δt+ρ(1)Y(t-1)+ρ(2)Y(t-2)+...+ρ(p)Y(t-p)+ β(1)X(t-1)+β(2)X(t-2)+...+β(q)X(t-q) ps.()裡面的表示為下標 想請教板上的高手們，在SAS當中要怎麼寫才能跑上述之模型呢?? 感謝大家了<(_ _)> -- 似乎你已禱告直到力量殆盡，流眼淚如下雨滴終日不停 主關心，而且瞭解你能承受多少，他將告訴別人為你禱告 有人在為你禱告，有人在為你禱告 當你覺得寂寞孤單，你內心將要破碎 　　　　 要記得有人在為你禱告 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.121.189.208
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proc autoreg
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proc pdlreg 才對
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眼殘。只要取lag項再用proc reg即可 ^^"
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proc autoreg是正解 重點不在變數的落後項
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推
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而是ADL模型 是怎麼估的 所以請原PO 好好研究一下proc autoreg
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可跑reg跟autoreg的參數估計都一樣 那autoreg的用意是？
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ADL模型參數估計只要X Y變數是平穩就還是用OLS做
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如此跟跑reg應該是會沒有兩樣
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小弟比較有疑惑的是ADL模型看X與Y是否平穩是看Y_t-1係數
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如果X與Y不平穩 那用reg跟autoreg跑會有差？？
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推
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當然 也有其他的估計方式
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所以還是跑autoreg比較general 若資料為時間序列
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感謝樓上兩位大德
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感謝樓上各位大大的說明
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感謝樓上各位大大的說明 https://daxiv.com
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01/02 14:48, 7年前 , 16F
ADL模型參數估計只要 http://yofuk.com
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