[問題] R關於Garch的指令

看板Statistics作者 ( = =a..)時間17年前 (2008/12/02 14:42), 編輯推噓0(0推 0噓 2→)
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因為課業上要用 所以找到一個生成garch的package-->TSA 裡面生成的指令是garch.sim 但是他是說這是生成garch process的指令 我目前的模型是 : y_t=e_t e_t=sqrt(h_t)*z_t where z_t~N(0,1) h_t=a0+a1*e_^2+beta1*h_(t-1) 這樣的話 我產生出來的data是y_t還是是h_t阿?? 麻煩各位了m(_ _)m -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.231.8
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12/02 15:37, , 1F
e_t的圖才像報酬的波動
12/02 15:37, 1F
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12/02 19:48, , 2F
謝謝你 ^______^
12/02 19:48, 2F
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