[問題] 請問STATA 驗證大數法則的程式

看板Statistics作者 (馬克勞林)時間15年前 (2008/12/02 00:07), 編輯推噓0(0推 0噓 5→)
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forvalues i = 1(1)100{ set obs 3000 gen x`i' = (invnorm(uniform()))*sqrt(0.5)+3 qui su x`i' display r(mean) } 不知道為什麼 跑不出來... 是我迴圈的語法寫錯嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.208.22
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12/02 12:14, , 1F
LLN樣本愈大，均數會愈接近參數,obs可設為不同樣本數.
12/02 12:14, 1F
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12/02 12:17, , 2F
mata 裡面先設立100*1的matrix，J(100,1,0)
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12/02 12:18, , 3F
再利用loop的方式塞入mean(rnormal(size,1,3,0.5))
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12/02 12:19, , 4F
最後把mata的matrix轉到stata，再用sum即可查驗mean值
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12/02 12:49, , 5F
謝謝樓上..可惜我學的STATA很粗淺 matrix也還沒學到
12/02 12:49, 5F
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