[問題] times series 與 dummy variable(急)
請問方程式若為ARMA(2,2)
ex: dax c ar(2) ma(2) 是OK的~~
但是經chow test~~測出structural point為d262
因此equation變成
dax c ar(2)*d262 ma(2)*d262.....是打不出來的
因為eviews程式認定ar(2)與ma(2)為一串數列...須先定義出來...這樣就很麻煩了
所以必須將equation改為
dax c dax(-2)*d262 {ma(2)}*d262
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lag period已經會改了,但是ma不知怎麼改,試過resid(-1)..error(-1)...都不行
楊益農老師那本書也沒舉例...只有列ar(p)*dummy X....沒有ma的範例
還是說ma根本不需要乘上dummy variable
請問ma(moving average error)語法要怎麼才能打出來~~跟dummy variable結合~~
請大大救救我~~謝謝
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05/26 16:03, , 1F
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