[問題] 有關共整合的RANK
不好意思,想請問大家
有關共整合的RANK如果要以AIC最小為檢定標準,那AIC是要以Eview是上跑的標*為主,
還是選第一次相對最小值為主?
如果今天以Lag Lenhth Criteria隨便先輸入1 12好了,找出AIC相對第一次
谷底值(最小值),如果這個AIC相對最小值是落在第8個Lag,那這樣是代表p=8,
那這樣要回去跑共整合VAR模型時,以Rank作檢定,是要在Lag Lenth填(1 8)
還是(1 7),因為我看到有書上是寫r=p-1,所以有此一個疑惑,謝謝
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