[問題] 小弟想用統計學來算股票可行嗎^^?

看板Statistics作者 (我想...)時間16年前 (2008/05/01 22:39), 編輯推噓11(1108)
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怎麼算每日股價報酬率後,計算平均每日報酬率與風險值。 我知道報酬率(Rt)=(Pt-Pt-1)/ Pt-1 友訊 當日收盤 2008/1/2 55.5 2008/1/3 52.8 2008/1/4 51.5 2008/1/7 47.9 2008/1/8 46.8 2008/1/9 47.3 2008/1/10 48 2008/1/11 50.1 2008/1/14 48 2008/1/15 49.7 2008/1/16 46.25 2008/1/17 44.5 2008/1/18 46.05 2008/1/21 45 2008/1/22 41.85 2008/1/23 38.95 2008/1/24 38.4 2008/1/25 39.65 2008/2/14 46 2008/2/15 47 2008/2/18 46.5 2008/2/19 45.6 2008/2/20 43 2008/2/21 44.2 2008/2/22 47.25 2008/2/25 46.6 2008/2/26 46.35 2008/2/27 47.85 2008/2/29 49.5 2008/3/3 47.9 2008/3/4 48 2008/3/5 47.95 2008/3/6 49.2 2008/3/7 47.8 2008/3/10 46.5 2008/3/11 46.25 2008/3/12 47.15 2008/3/13 47.7 2008/3/14 47.25 2008/3/17 45.35 2008/3/18 44.55 2008/3/19 44.6 2008/3/20 45.9 2008/3/21 48.1 2008/3/24 50.8 2008/3/25 49.6 2008/3/26 47.45 2008/3/27 46.5 2008/3/28 49 2008/3/31 50.1 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.164.66.41

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模型方法很多啊...找本書念念吧 推"風險新標竿"
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如果你的目的是預測股價的話 那就需要用到時間序列相關的
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東西 程序有點多喔
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我只是想算每日報酬率與風險值
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這可以用excel算出來嗎?
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建議用svm的regression模式, 這是從統計學習理論發展出的
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演算法, 尤以結構風險最小化為優勢... 用於股票方面預測
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也有不少文獻顯示績效不錯...
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每日風險 要看你怎樣定義風險
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VAR阿 那很好算阿 你就大約用1.96乘以標準差就出來了
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不然就是用歷史資料取最低5%就可以了
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這不是亂板小白嗎? 你不是騷擾女生後自稱成大心理系???
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建議你看一本書 "漫步華爾街"...
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風險=每日股價的標準差~對嗎?
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這個問題我修時序時已經問過我們老師了XD
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統計沒有性別,不要惡意騷擾(危害)版友和版主
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我們不查IP也不管個人其他作為
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若是只要每日報酬 EXCEL就可以了 假如風險你定義為股價的
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標準差或變異數的話 EXCEL也可以很簡單就求出了
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文章代碼(AID): #186TOvIn (Statistics)